当ページでご紹介しているMT4専用EA「Combo_AutoTrading」はVer.4となります。

 
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Combo_AutoTradingのMT4専用EAについて

2013.05.12 01:21(cms.tatsujin05)

Combo_AutoTradingチームが提供するMT4専用EAについて

    Combo_AutoTradingチームが提供するMT4専用EAは、主に移動平均線をもとにしたトレンド追従型戦略で利益をあげています。サポート、レジスタンスはいつかやぶられるもの。逆にいうと、市場参加者はやぶるためにトレードをしていると考えても差し支えはないと思います。しかし、その一方で、レンジ相場では移動平均線に基づいたトレードは収益率が悪くなることも事実です。そこで新規、決済のパラメーターを変え、エントリー、エグジットにいくつかの計算式を入れることで、売り買いのタイミングの最適化をはかり、利益の最大化と損失の最小化を実現しています。

トレンドの種類とその見方

    それではまず、トレンドの正しい把握の仕方をご紹介するために、直近の為替相場動向を見てみましょう。2012年前半はユーロを中心に売られる展開でしたが、2012年後半、今年2013年にかけては、アベノミクス、日本の貿易収支の赤字固定化に伴い、円は全通貨に対し売られ、クロス円は歴史的な転換期をむかえています。

    しかし、これは単純に昨年の始値と終値を比較しただけで、長期的に綺麗なトレンドができているかというと、現時点では、そうではありません。去年の特徴としては、最終的に上昇はしているもののチャートを見てみると、アメリカの景気後退懸念から、不安材料の表面化で一気に下落。金融緩和策などの景気下支え対策や重要経済指標関係の数値改善を期待に一気に上昇、これを繰り返しながら乱高下しながら上昇したかたちになっています。市場心理として、安心感や期待感が継続できない不安定期によく現れるパターンです。

    逆に、市場に一定の安心感がある場合には、綺麗な上昇トレンドとなります。このように、同じ上昇でも、相場環境や市場参加者の心理状況により、チャートのかたちは変わります。

    相場予測というと、単に『上昇か、下落か』と考えがちですが、チャートのかたちにより、できるトレードも変わってくるのです。これはシステムトレードのEA選択にもあてはまります。

    このチャートの特徴を的確にとらえることが、上達への近道で、逆に私たちからすれば、EAのパラメーター変更を伴うバージョンアップ、新しいEA提供のタイミングであるといえます。これまでもこれからも、永久に勝ち続けることができるEAは存在しないと考えられるからです。

今回は、私たちCombo_AutoTradingチームが考えるチャートを比較して行うトレンドの特徴のとらえ方も解説したいと思います。

この考え方にトレードを判断する手法(テクニカル)を重ね合わせる必要はありますが、初心者トレーダーはどうしても手法探しを優先してしまいがちです。

前提となるチャートの特徴を理解していない状態では、どの手法を使っても継続的に利益を得られる訳がありません。まずは、特徴をとらえられるスキルを身につけましょう。

トレンド①の特徴

それでは、2つの「豪ドル円」1時間足チャートを見てみましょう。

どちらのチャートも上昇トレンドとなっています。ただし、この2つの「豪ドル円」チャートには決定的な違いがあります。

chart_0511.png

トレンド①を見てみると、上方向に向かうスイングが毎回比較的大きく戻しているのがわかります。これは、市場心理として上昇はしているものの、はっきりと上方向だという確信がなく、この上昇が終わると下落する可能性がある相場において起こりやすいかたちです。ストップ、リミットが狭かったり、ドテンを行うEAだとパフォーマンスが上がらないことを意味します。

たとえば、レンジ相場のなかに存在する小さなトレンドや大きな時間足で見ると上昇トレンド途中で、その調整の下落中に形成される小さな上昇トレンドは、こういったかたちになりやすく、大きく戻すという特徴に加えて、短い時間で何度も細かく乱高下しやすい特徴があります。

また、上昇トレンド全体に対して下落している時間(調整の時間)が長いのも、特徴のひとつです。よって、上昇トレンドだからと、戻りの浅い地点から売ってしまうと、何度もストップに刈られてしまいます。

この場合、ある一定大きく下落するのを待って、できる限り下で買うのが有効になります。しかし、こういったトレンドでは、安値をブレイクしてからの買いは含み損の時間が長くなるため、避けるべきです。

そういった意味では、フィボナッチーリトレースメントを使い、その61.8%や78.6%付近まで大きく戻すのを待って買い、利益が出てきたら欲張らずに、ひとつのスイングが終わりそうなポイントで確実に利益を確定して、次のチャンスを待つのが有効な戦略となります。

トレンド②の特徴

そして、トレンド②ですが、この上昇トレンドは①と比較すると、下に向かうスイングが非常に短く、戻りも早く、上昇トレンド全体に対して下落している時間(調整の時間)も短いことがわかります(逆にいうと、上昇している時間のほうが圧倒的に長い)。

こういった相場は何か大きな不安材料が出てきたときの一方的な買い相場に多く、トレードの戦略としては浅い戻りを狙っていく必要があります。

上昇の時間が長いだけに、一度エントリーのチャンスを逃してしまうと、次のチャンスまで時間がかかり、指をくわえて見ていなければならないため、フィボナッチーリトレースメントの38.2%前後での浅い戻りから積極的に買いを考えることが重要になります。

そして、伸ばせる相場なだけに、メンタル的に負けてしまって、早めに手動で利益を確定して、あとで後悔することがないように、自分自身のメンタルコントロールも重要になってきます。しかしシステムトレードなら、EAがすべて自動で行ってくれるのでそのような心配は不要となります。

相場を勝ち抜くための基礎

    このように、同じ下落トレンドでも、他のトレンドとかたちを比較して、そのトレンドにあったEA戦略やトレード、そして、注意点を自分なりに考えられるようになることが、相場を勝ち抜くためには重要であり、基礎になります。これができるようになることで、自ずと自分の使う手法が今の相場に適応できるかどうかもわかってくると思います。ぜひ、トレンドのかたちを日ごろから比較してみてください。

Combo_AutoTradingチームでは、トレンドの特徴をオリジナルの計算式を用い、その相場に適したパラメーター設定をし、無償バージョンアップすることで利益の最大化を図るよう努力を続けています。

Combo_AutoTradingが考える儲かる優れたMT4のEA

2013.05.11 12:13(cms.tatsujin05)

Combo_AutoTradingのEA作成の方針

    Combo_AutoTradingで販売するEAは大かた、MT4による約5年の検証を踏まえて、販売されています。時間軸にもよりますが、5年のなかで1年しかマイナスにならない、というEAであれば、かなり優秀だと思います。しかし、残念ながら月10万円程度の利益を毎年上げることができるEAはありません。1年で月1万円~3万円と年もあれば、月5万円~10万円の年もあります。

    大事なことは、数年にわたりマイナスにならないことが最も重要。だからこそ、数本のEAをポートフォリオとして、稼働させておくべきだと私たちは考えております。この考えをもとに、Combo_AutoTradingでは異なるパラメーター、通貨ペアをもとにした数種類のEAをご用意しています。

    また日足では月間10回以上、1時間足では月間30回以上のトレード回数でその優位性を判断します。1時間足以下の時間足を採用すると、猛烈な回数の取引が発生し、スプレッド負けを起こすので原則採用はいたしません。デイトレート、スイングベースとなる1時間足から日足だったら、一回のトレードで発生する損失額も小さいので、自身でそのEAを採用しやすいし、利用者の不安も小さいと考えます。

    このような理由により、1時間足から日足をベースとした作成したEAで結構な利益を出しているEAに注目し、常にバージョンアップさせています。

ドローダウンを重視

    決済などに裁量をいれずに勝ち続けられるかどうか、という点ですが、徹底検証をしたという自信があるのであれば、まず、徹底してEAどおりトレードすることを心がけたほうがいいと思います。

    システムトレードを手動で実践するうえで、一番ネックになるのがドローダウン。検証の過程でも、パフォーマンスをみる際、どれくらい勝てるのかよりも、ドローダウンがどれくらい小さいか。これを重視したほうが、実践しやすいです。

    たとえば、年間1,000pips以上勝てる手法でも、その過程で、10連敗以上、500pips以上負ける期間があるのであれば、注意が必要です、等々。さらに、そのドローダウン期間とは、どういった相場のときか、などがわかれば、さらに対策のヒントになります。

    トレードをしていると不安になる、というのは、そのドローダウンがどれくらい続くのかわからない、もしかして、もう通用しなくなっているのではないか、などという懸念が生じてくるからではないでしょうか。

    その結果、思うとおりに相場が動いてくれないから不安になり、裁量を入れて、わけのわからないところで仕切ったりしてしまって、大きな相場を取りこぽす、などという本末転倒な行動をしてしまうのです。

    検証する過程において、その部分もある程度把握しているのであれば、ある程度の連敗、ドローダウンも想定の範囲内。もし、検証で得られたドローダウンの記録を更新してしまった場合、そのとき初めて、まず、いったん手を休めて、手法の見直しをする、という作業が必要になってくるかもしれません。これがそのEAのバージョンアップが必要なときだと私たちは考えています。

    もちろんバージョンアップ版は利用者様に原則1年間のサポートにより、無償提供いたします。

バックテストの性質を理解する

    また、バックテストとフォワードテストで明らかに誤差が生じるようなものかどうかも、注意が必要です。簡単なところでいうと、たとえば、MACDなどのゴールデンクロス・デッドクロスでタイミングを図る際、バックテストで得られるタイミングは、ほとんど後出しじゃんけんのようになってしまいます。

    過去チャートをみると、クロスでエントリーできるのに、実のクロスでエントリーしようとすると、だましで、実際にはクロスしそうでしなかったり、微妙な判断となってしまう場合もあるので、バックテストは意味のないものになったりする可能性もあります。

    ですから私たちはオシレーター系のテクニカル指標はあまりつかわず、トレードの王道「純張り」にこだわり、トレンド系のテクニカル指標をもとにEAをつくり続けています。

    要するに、バックテストには、再現性が高いものとそうでないものがある、ということを理解していないと、大変なことになってしまうのです。

決済手法の良し悪しの決め方

    最後に。EAを稼働する際、決済のタイミングに裁量を入れるべきかどうか、という命題があります。私たちは年間トントンくらいのパフォーマンスであれば、自分の裁量次第でプラスにできるから、ドローダウンが低ければそのEAを採用し、その中で一部手動決済も取り入れるべきだと思います。それは次のステップだと思いますが、スキルの高い人は、それくらいの感覚で、MT4のEAの良し悪しを決めてもいいと考えています。

MT4初心者のためのシステムトレード入門「EAの選び方」

2013.05.11 11:57(cms.tatsujin05)

FXのシステムトレードってな~に?

    システムトレードは、「自動売買」といって売り買いの注文も自動的にロボットにおまかせするというもの。これなら仕事中や寝ている間もパソコンを通じて勝手にトレードしてくれるから、安心してFXをすることができる。

    シストレは、言ってみれば、ロボットがFXをするようなもの。人間は熱くなったり、臆病になったりして、ここぞというときに冷静になれないことがある。そういう感情を廃して、ストラテジー(戦略)を死守してくれるのがシストレの良いところ。中上級者はもちろん、FX初心者は、まずはシストレから初めてみるのをおすすめしたい。

     

ストラテジーって何ですか?作戦を立てるのって難しそうですけど...

    ストラテジーというのは、取引する際の方針みたいなもの。例えば「一発狙いで大きく行くぜ!」というのもあれば、「堅実に損しないように...」というものもある。これらを組み合わせれば、あとはさっきのロボットが勝手に売り買いしてくれるというですね。

     

でもやっぱり、初心者には難しいんですよね?

    FXのシステムトレードのやり方には、初心者向けのものもある。例えばプロが作成したEA(Expert Advisor)を購入し、国内外のFX業者が提供しているMT4という自動売買専用の口座を開設をすればいい。

    気に入ったEAを購入すればすぐシストレを始められる。言うなれば「じゃがいもが沢山入ったカレーが食べたい!」という方向性を自身でが決めるだけで、専門のシェフがじゃがいも、お肉やルーなんかの材料を揃えてくれて、調理までしてくれるようなもの。

     

EA(Expert Advisor)っていろいろありますよね。どれを選べばいいんだろう

    EA選びはやはり利益結果重視。もうかっていないEAを選んでもしょうがない。他には取引回数がある程度ある。1カ月30回~60回程度が理想。ときどき取引があり、一発ででっかい利益をあげているEAはダメ。逆に一回の取引でせっかい損をする可能性があるということになる。

    最後にプロフィットファクター(PF)が1.5~3台位のものがおすすめ。プロフィットファクター(PF)とは、総利益が総損失の何倍かを示すデータ、別の言い方をすると、期待値のようなものです。計算式は次のようになります。【プロフィットファクター = 総利益 ÷ 総損失 】

     

また、FX会社の選び方には、手数料や取り扱える外貨の種類等いろいろな基準があるが、まずは1000通貨、約5千円程度から始められるFX業者を選んだほうがいいでしょう。

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